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以下是我的問題通過我的老師給出開始,共方差函數的曲線應該從0移
- 生成具有分佈的隨機變量的N = 1000個獨立觀測的序列:(c)參數λ= 1的指數,採用 反演方法。目前圖形獲得的序列(除了在點e中產生的序列),例如, (a)i。繪製座標(obs。, 值)ii。在i = 1,2,3的座標中繪製(obs no n,obs。no n + i)iii。爲某些 值繪製所謂的協方差函數。即,平均爲:
我寫了下面的代碼,
(*****************************************************************)
(*Task 01(c) and 02(a)*)
(*****************************************************************)
n = 1000;
taskC = Table[-Log[RandomReal[]], {n}];
ListPlot[taskC, AxesLabel->{"No. obs", "value of the obs"}]
i = 1;
ListPlot[Table[
{taskC[[k]], taskC[[k+i]]},
{k, 1, n-i,1}],
AxesLabel->{"obs.no.n", "obs.no.n+1"}]
i++;
ListPlot[Table[
{taskC[[k]], taskC[[k+i]]},
{k, 1, n-i,1}],
AxesLabel-> {"obs.no.n", "obs.no.n+2"}]
i++;
ListPlot[Table[
{taskC[[k]], taskC[[k+i]]},
{k,1,n-i,1}],
AxesLabel->{"obs.no.n", "obs.no.n+3"}]
avg = (1/n)*Sum[taskC[[i]], {i,n}];
ListPlot[Table[1/(n-tau) * Sum[(taskC[[i]]-avg)*(taskC[[i+tau]] - avg), n], {tau, 1,100}],
Joined->True,
AxesLabel->"Covariance Function"]
他評論說,
協方差函數的圖應該從0移位開始。注意 ,對於大於0的移位,你估計的是 之間的獨立觀測值之間的協方差爲零,而對於0移動,你是 估計大的觀測方差。因此,這兩種情況之間的對比清楚地表明觀察 是不相關的。
我做錯了什麼?
如何更正我的代碼?
能否請你推薦一本書使用Mathematica隨機過程編程? – anonymous
[隨機微分方程](https://books.google.co.uk/books?id=ERYzXjt3iYkC&pg=PA25)? –
謝謝!任何其他書?越多越好! – anonymous