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,我有以下的數據幀:與NA的累積收益中的R
df <- data.frame(Return1=c(NA, NA, .03, .04, .05),
Return2=c(.25, .33, NA, .045, .90),
Return3=c(.04, .073, .08, .04, .01))
Return1 Return2 Return3
1 NA 0.250 0.040
2 NA 0.330 0.073
3 0.03 NA 0.080
4 0.04 0.045 0.040
5 0.05 0.900 0.010
我想計算的累計收益,但在數據幀的缺失值。我用:
cumprod(df+1)-1
獲取結果
Return1 Return2 Return3
1 NA 0.2500 0.0400000
2 NA 0.6625 0.1159200
3 NA NA 0.2051936
4 NA NA 0.2534013
5 NA NA 0.2659354
這裏的問題是,如果有一個NA,後續行上下將有一個結果NA。有沒有一種方法可以計算累計回報,而不影響下面其餘行的NA?
我想獲得的結果:
Return1 Return2 Return3
1 NA 0.2500 0.0400000
2 NA 0.6625 0.1159200
3 0.03 NA 0.2051936
4 0.07120 0.7373 0.2534013
5 0.12476 2.3008 0.2659354
我知道在PerformanceAnalytics呼包Return.cumulative功能的,但這隻會獲得所有列的累計收益率。
任何想法?
我正在嘗試使用'na.omit'方法,但這個非常好。 (+1) – 2014-08-29 19:14:05
如何將其移植到C代碼? RunSum的[xts源代碼中的一些基礎知識,處理主要的NAs](https://github.com/R-Finance/xts/search?utf8=%E2%9C%93&q=firstNonNA)。有興趣在C編寫runProd。任何指導@JoshuaUlrich? – 2014-11-17 12:36:11