如何使用MultivariateNormalDistribution類創建多個相關的隨機數字？

Question

我試圖生成多個相關的隨機數用下面的代碼：

MultivariateNormalDistribution mnd = new MultivariateNormalDistribution(means,  
covariances); 
double vals[] = mnd.sample(); 

不幸的是，在幾個程後，我不得不意識到，我得到的不是在所有相關的數字。協方差矩陣似乎不影響分佈。

有什麼辦法可以誤解我的方法，有人可以解釋如何正確使用方法嗎？

AMK， 賈馬爾

Answer 1

令x具有多變量高斯分佈，均值爲0，方差= I其中I是其中m = x的維數的m維單位矩陣。設S是一個正定矩陣，令L是一個下三角矩陣，使得L。 （即L是S的喬列斯基分解）然後L x是多元高斯分佈，其均值爲0且協方差爲S.

如果向L x添加任何向量mu，則mu + L x具有均值μ和協方差S的高斯分佈。

來自具有均值0和協方差= I的m維高斯的樣本僅僅是列表（x_1，...，x_m），其中每個x_i是一維高斯均值爲0，方差爲1.