如何通過R中的xts從每分鐘的數據中提取/子集的第+天到第+天的索引時間？

Question

我試圖在XTS中生成跨日子時間序列。

例如，假設我有一個每10小時一天24小時生成的詳細時間序列（mts）。我想提取時間序列中的每一天（上午08:30上午t + 0到13:30 t + 1）期間。

要與XTS同日08:30，比方說，16：00做，這是瑣碎和StackExchange很好的解決：即mts["T08:29:59/T16:01:00"]

但我怎麼寫相當於其中的端點時間序列是第二天發生的時間？

任何想法非常讚賞。

Answer 1

這將創建一個列表，其中列表的每個元素都是一個xts對象，該對象在8:30開始，並在第二天的13:30結束。

D <- split(mts, "days") 
mts.days <- lapply(seq_along(D) - 1, function(i) { 
    if (i > 0) rbind(D[[i]]["T08:30/T23:59:59"], D[[i + 1]]["T00:00:00/T13:30:00"]) 
}) 

編輯： 以上可以通過添加名稱列表擴展：

names(mts.days) <- as.Date(sapply(D, function(x) as.Date(start(x)))) 

然後，您可以參考該數據，從早上8:30 2012-01-30直到下午1點半在2012-01-31這樣

mts.days[["2012-01-30"]] 

或者，如果你只是要拉出一個「天」，你可以做這樣的事情（即遵循相同的基本邏輯）

PullDay <- function(Date="2012-01-30", t0="08:30", t1="13:30", mts=mts) { 
    string1 <- paste(Date, " ", t0, "/", Date, " 23:59:59", sep="") 
    string2 <- paste(as.Date(Date) + 1, " 00:00:00/", as.Date(Date) + 1, " ", t1, sep="") 
    rbind(mts[string1], mts[string2]) 
} 

然後，PullDay("2012-01-30")將爲您提供2012-01-30 08:30/2012-01-31 13:30的數據子集。

EDIT2：這簡化了

PullDay <- function(Date="2012-01-30", t0="08:30", t1="13:30", mts=mts) { 
    mts[paste(Date, " ", t0, "/", as.Date(Date) + 1, " ", t1, sep="")] 
} 

這使我相信，我可能還是不明白你想要什麼...

Answer 2

我一直在尋找的答案，這個問題我自己。 GSee的答案是完美的。但是由於沒有提供數據，我自己做了。在這個過程中，這個過程稍微適應了GSee的代碼。對於OP，請選擇GSee的答案，因爲它可以回答你的問題。下面的代碼僅供參考，如果有人有興趣在這個問題（包括我的未來的自己）：

創建了一個爲期3天的週期開始於8:30結束在13:30的XTS對象：

ticks <- 24*60*10 
mts <- xts(runif(ticks,0,1) 
       , order.by = seq(as.POSIXct("2013-01-01 08:30:00") 
           , as.POSIXct("2013-01-03 13:30:00") 
           , length = ticks 
          ) 
     ) 


D <- split(mts, "days") 
D[1]; D[2]; D[3]; 

GSEE的功能從XTS對象中提取數據：

PullDay <- function(x, d0 = "2013-01-01", d1 = "2013-01-03", t0 = "08:30", t1 = "13:30") 
{ 
    x[paste0(d0, " ", t0, "/", d1, " ", t1)] 
} 

從上午8:30拉動2013年1月2日的數據，直到下午1:30在同一天，做：

PullDay(mts, d0="2013-01-02", d1="2013-01-02") 

要指定確切的範圍，這樣做：

PullDay(mts, d0="2013-01-02", d1="2013-01-02", t0="09:00", t1="09:01") 

如果有人察覺的錯誤，你必須編輯的權限，正確的。