什麼的TS功能中的R

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爲推特公司（TWTR）-NYSE在twitter.csv文件做我已經下載Jan-1-2010和Dec-31-2014之間的歷史價格從YAHOO! FINANCE。什麼的TS功能中的R

我再裝成RStudio使用：

x = read.csv("Z:/path/to/file/twitter.csv", header=T,stringsAsFactors=F)

這裏是表X的樣子：

View(x)

然後我用TS功能得到Adj.Close的時間系列：

x.ts = ts(x$Adj.Close, frequency = 12, start=c(2010,1), end=c(2014,12) 

x.ts

如何將之前的結果已獲得？它們與表格x數據非常不同。他們需要任何調整嗎？

來源

2015-11-26 DistribuzioneGaussiana

請出示完整的代碼，所以我們知道你正在使用 – chollida

這只是其中一個例子包。我使用ts函數（https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/ts.html）獲取Adj.Close的時間序列。但我不明白我得到了什麼。 – DistribuzioneGaussiana

你的問題是讀取數據的規模。用frequency = 12, start=c(2010,1), end=c(2014,12)您正在告訴功能，您每月有一個號碼。如果你每天一個數字，因爲它是你的情況，你應該嘗試：

x.ts = ts(x$Adj.Close, frequency = 365, start=c(2010,1), end=c(2014,365)

來源

2015-11-26 17:54:39 dperalta

非常好。在我的情況下，頻率= 12，例如（2010年1月）爲35.87？平均？ – DistribuzioneGaussiana

就你而言，35.87是第1行（2014-12-31）的值，那麼你錯誤地標記爲「2010年2月」實際上是第2行（2014-12-30）等的值。我忘了提及，如果你想正確建立你的時間序列，你也應該扭轉數據的順序。函數'rev'可能會派上用場，或者應用在表格上或傳遞給'ts'的參數中。 – dperalta

什麼的TS功能中的R

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