autoregressive-models

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    在ARIMA或VAR模型中選擇特定滯後

    在此先感謝。我看到這個問題提出here和here，但不幸的是答案並不令人滿意。輸入VAR（）中的'p'參數或arima（）中的'order'參數中的滯後，R將包括所有低於或低於所述值的滯後。 但是，如果你只想要特定的滯後呢？例如，如果我只想要在VAR中滯後1，2和4，該怎麼辦？在VAR（）中輸入P = 4會讓我落後於1,2,3和4，但我想排除第三個滯後。 在第一個鏈接中，用戶提供了一個答案，他聲明
    r autoregressive-models 2014-03-26

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    自動確定ARIMA（p，d，q）的方法 - Matlab

    我想問一下，在MATLAB中是否有任何類型的時間序列數據計算ARIMA(p,d,q)模型的順序的自動方法。 這將使預測模型更加準確，同時也爲我節省了一些時間。如果有人能幫助我，我將不勝感激。
    matlab time-series forecasting moving-average autoregressive-models 2014-07-12

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    創建具有估計係數的系列

    我設法估計了一些ARIMA模型，得到了係數，但只是想知道如何使用估計的係數來繪製系列？ 所以我GOTA arimadax1<-auto.arima(dax1,d=2, max.order=50,max.d=2, start.q=0,max.p=5, max.q=10, trace=TRUE,ic=c("aicc","aic", "bic")) ，我可以從估計（2,2,0）調用的係數，但後來我
    r data-modeling moving-average autoregressive-models 2014-10-28

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    山 - VARMACpp示例返回錯誤

    我是很新的mts，但它的接縫的VARMACpp的例子並沒有與VARMACpp代替VARMA 的例子是工作： phi=matrix(c(0.2,-0.6,0.3,1.1),2,2); theta=matrix(c(-0.5,0,0,-0.5),2,2) sigma=diag(2) m1=VARMAsim(300,arlags=c(1),malags=c(1),phi=phi,theta=thet
    r time-series autoregressive-models 2014-11-03

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    如何在Matlab中構建ARMAX模型

    我正在嘗試構建一個ARMAX模型，該模型根據以前的高程和上游流入來預測水庫水位升高。我的數據大概在0.041天的時間步，但它確實略有不同，我有3643個時間系列點。我已經使用基本ARMAX MATLAB命令試過，但我得到這個錯誤： Error using armax (line 90) Operands to the || and && operators must be convertible
    matlab system-identification autoregressive-models 2014-04-22

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    迭代式編程

    我想寫一個關於時間迭代方差的代碼。該函數應看起來像： 西格馬（T）=阿爾法X（t-1）+測試西格馬（T-1） 可惜我不能找出如何在此時間分量帶來例如在我的循環中。有沒有人有一個想法如何處理這種問題？
    r loops for-loop iteration autoregressive-models 2014-11-08
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