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我試圖寫一個公式，將返回一個股票單日回報率來提取一天的回報，但我相信即時通訊具有與該periodReturnsubset場的數據類型的麻煩 periodReturn(ticker,period='daily',subset='20161010::20161010') 的作品，但 dayReturn <- function(ticker,date) { ticker <- c(MSFT)

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正在將大型數據集（200GB）讀取爲可能的字典？

我有一個問題，如何Python的功能。我有一個非常大的數據集（200 GB），我會使用Python通過線路，在字典存儲數據進行迭代，然後進行一些計算。最後，我會將計算的數據寫入一個CSV文件。我的關心是我的電腦的容量。我害怕（或非常確定）我的RAM無法存儲該大型數據集。有沒有更好的辦法？這裏是輸入數據的結構： #RIC Date[L] Time[L] Type ALP-L1-BidPrice

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R中的財務分析 - 希望將市值，P/FCF，EV/EBITDA和股東收益增加到數據集

我承認R和財務分析是一個整體初學者。爲了讓自己更好，我一直在做一個側面項目來自動化「趨勢價值」篩選器。基本上，您可以提取6個財務指標 - P/E，P/B，P/FCF，P/S，EV/EBITDA和股東收益率，即股息收益率+股票回購收益率（即以某種方式返回股東的權益）。還有更多關於here的信息，如果您想了解更多信息，但是拉動指標是第一部分。我根據其他職位放在一起的代碼已經拉動了市盈率P/E，P/

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交互式經紀商計算IV60和IV90

我是交易期權，但我需要計算過去一年的歷史隱含波動率。我正在使用Interactive Broker的交易平臺。不幸的是，他們只計算V30（使用期權在30天內到期的股票的隱含波動率）。我需要使用將在60天和90天內到期的期權來計算股票的隱含波動率。問題：計算至少使用將在60天和90天給予到期的期權某隻股票的全年的隱含波動率：交易平臺不提供V60或V90。 TWS不提供超過3個月的個別期權的歷史定

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使用RNN預測多變量時間序列

我一直在嘗試使用名爲RNN的R包。以下是代碼網站： https://github.com/bquast/rnn 它有一個非常好的財務時間序列預測的例子。我已閱讀代碼，我明白它使用時間序列的序列來預先預測次日儀器的價值。以下是運行與10個隱藏節點和200個曆元 RNN financial time series prediction 什麼我期望作爲結果是，該算法成功，至少部分地提前預測儀器的值

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如何計算在表格中垂直移動的尾隨移動總和？

我有以下表：Table 列「L」和「U」如果表包括包含對應於在列4-281標題對象名的細胞。 Example 目標：對於每個日期，驗證'L'（分別爲'U'）中的對象的總數和這些對象的4點拖尾移動總和及其標準偏差的總和（在表格中上升！）並將其存儲在一個新變量中，例如'L'的LSum和LStd以及'U'的USum和UStd。對於數值不足的日期，例如2016年7月15日只有3個而不是4個時間步驟，返回

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無法使用R中的getFin（）下載財務數據 - HTTP狀態爲'403 Forbidden'

我正嘗試下載公司的財務數據。我已經使用getFin()相當多沒有遇到任何問題。現在，我無法下載任何數據，當我使用例如這個代碼（基本上任何其他有效的符號代替「AAPL」）： getFin("AAPL") 我收到以下錯誤信息： Error in download.file(paste(google.fin, Symbol, sep = ""), quiet = TRUE, : cannot ope

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檢索數據 'quantmod' 包

我試圖檢索與SP500數據： SP500 <- getSymbolsundefined"^GSPC", from ="2000-01-01", to = "2016-08-31", auto.assign = FALSE) 但我得到了以下錯誤： Error: unexpected string constant in "SP500 <- getSymbolsundefined"^GSPC""

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什麼是FIX協議4.4貨幣衍生品（期貨/期權）標籤？

我必須爲機構模型實現貨幣衍生工具。我們有一個交易應用程序。我想知道有沒有被接受或從FIDESSA /彭博終端發送的貨幣衍生品交易任何具體的FIX協議標籤？例如：標籤21=（{1|2|3}-指示它是否是BEST或DMA）。或者他們使用通常用於股票衍生工具的同一組標籤。如果有人有日誌或其他東西，或者某人可以爲貨幣衍生品交易的訂單指令發佈FIX協議字符串，我將非常感激。

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R xts to.period自定義每日聚合期

我想知道是否可以聚合自定義期間。我試圖使用to.period(x,"day",3,OHLC=FALSE)進行聚合，但它沒有工作，因爲它剛剛返回最新的時期。例如，讓x成爲一個2天的具有OHLC數據的xts對象。 Open High Low Close Volume 1999-11-18 30.65656 33.68852 26.95082 28.80369 66392936 199