performanceanalytics

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當我嘗試運行PerformanceAnalytics參考的第22頁中的示例時，出現錯誤消息。見下文。 PS我是一個初學者&這從來沒有爲我工作。此外，我的根本問題是，當我嘗試使用table.CAPM與我自己的數據時，我得到完全相同的錯誤。感謝您的任何幫助。 > search() [1] ".GlobalEnv" "package:PerformanceAnalytics" [3] "p

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R - PerformanceAnalytics - SharpRatio rollapply zoo

我一直在嘗試使用PerformanceAnalytics包中的SharpeRatio函數。我試圖在動物園對象上翻轉夏普比率，但認爲結果不好。任何人都可以說爲什麼我不能像rollapply這樣應用（dreturns.z，FUN =「SharpeRatio」，by.column = T，width = 20，align =「right」）？另一個問題，這個函數SharpeRatio作爲一個參數FU

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爲什麼chart.CumReturns差異到cumsum？

我有x資產的回報矩陣。我可以積累計表現是這樣的： pnls.cum<-apply(pnls.allin , 2 , cumsum) plot(pnls.cum[,1],type="l") 或 chart.CumReturns(pnls.allin[,1]) 但圖是微妙的不同（高點/低點等）。有理由嗎？

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ggplot版本charts.PerformanceSummary

我想在PerformanceAnalytics包中提供charts.PerformanceSummary的基本功能的「ggplot版本」，因爲我認爲ggplot通常更美觀，理論上在編輯圖片。我有相當接近，但有幾個問題，我想幫助一下。即：減少的空間，該圖例佔用量，它具有當超過10行上它...（只是線的顏色和名稱就足夠了）增加得到可怕/難看Daily_Returns方面的大小以匹配圖表的性能總和P

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建立基金篩選策略

我想知道當您選擇哪些基金（對衝基金或其他基金）將投資於您的資金時，您們中有些人是否正在應用某種分析/篩選？如果你是，那麼你使用什麼標準，或者你甚至有一些示例代碼？我正在考慮使用quantmod庫和PerformanceAnalytics庫。當然還有其他一些圖書館... 偉大的任何意見/指導方針！最好的問候！

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Return.portfolio和Return.rebalancing在R

我想計算10個投資組合的投資組合回報。權重是固定的，即每個月重新平衡。我的數據（提取物）如下所示（返回數據，變量名returns_xts） Cash CHF Cash EUR Cash USD Cash JPY Cash GBP Cash SEK Cash NOK 2004-01-30 0.0001758268 0.0069666073 0.0143854541 0.0293993

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R，動物園與性能分析

如何使用zoo對象the PerformanceAnalytics package？它說，我需要一個時間序列，但我可以正確轉換它。感謝

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存儲函數返回表R（quant finance）

爲了這個問題的目的，我想構建一個數據框或類似的能夠「堆棧排序」和排序從函數生成的各種指標。讓我們從Performance Analytics包的示例：我從2001年3個指數收盤閉回報：SPX，納斯達克（CCMP）和EuroStoxx（SX5E）。我想獲得95％1天的風險價值爲每個這些，將它們放在一張桌子，然後從高到低（或從低到高等）排序。爲了說明我的問題，我會用table.Downside