[R轉換POSIXlt到XTS

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> str(Y$Date) 
POSIXlt[1:174110], format: "2001-01-01 12:00:00" "2001-01-01 05:30:00" "2001-01-02 01:30:00" "2001-01-02 02:00:00" "2001-01-02 02:00:00" "2001-01-02 02:01:00" "2001-01-02 04:00:00" "2001-01-02 04:00:00" ... 

> summary(Y$Date) 
       Min.    1st Qu.    Median     Mean    3rd Qu.     Max. 
"2001-01-01 05:30:00" "2004-03-15 10:40:30" "2007-01-03 04:00:00" "2006-11-11 15:53:11" "2009-08-13 12:00:00" "2011-12-30 12:30:00" 

> length(Y$Date) 
[1] 174110

，我需要轉換爲XTS格式。爲了做到這一點我也做了以下內容：

date <- Y$Date 
date <- as.xts(date) 
> xtsible(date) #tests wheather or not the data is convertibal to format xts 
[1] TRUE

但是：

> str(date) 
An 'xts' object of zero-width 
> length(date) 
[1] 0 

> head(date['2001']) 
        [,1] 
2001-01-01 05:30:00 NA 
2001-01-01 12:00:00 NA 
2001-01-02 01:30:00 NA 
2001-01-02 02:00:00 NA 
2001-01-02 02:00:00 NA 
2001-01-02 02:00:00 NA

，爲了取回數據到數據幀：

> Y$date <- date 
Error in `$<-.data.frame`(`*tmp*`, "date", value = numeric(0)) : 
    replacement has 0 rows, data has 174110

和

> as.data.frame(date) 
Error in data.frame(`coredata(x)` = c(NA_character_, NA_character_, NA_character_, : 
    duplicate row.names: 2001-01-02 02:00:00, ... , 2001-01-08 06:00:00, 200 
In addition: Warning message: 
In format.data.frame(x, digits = digits, na.encode = FALSE) : 
    corrupt data frame: columns will be truncated or padded with NAs 

> str(Y) 
'data.frame': 174110 obs. of 17 variables: 
$ Date : POSIXlt, format: "2001-01-01 12:00:00" "2001-01-01 05:30:00" "2001-01-02 01:30:00" "2001-01-02 02:00:00" ... 
$ C  : chr "MA" "IN" "SI" "ID" ... 
$ Event : chr "MALAY VEHICLE SALES" "Interbank Offer Rate - Percent" "Advance GDP Estimate (YoY)" "Foreign Reserves" ... 
$ News : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... 
$ Growth : num 148 NA 0.3 387.2 0 ... 
$ Surv.M : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... 
$ Act  : num 30892 NA 10.5 29281.4 12500 ... 
$ Prior : num 30744 8100 10.2 28894.2 12500 ... 
$ Revised : num NA NA NA NA NA ... 
$ Type : chr NA NA "%" "$B" ... 
$ Freq. : chr "M" "NA" "Q" "M" ... 
$ Ticker : chr "MAVSTTL Index" "IMIBOR Index" "SGAVYOY% Index" "IDGFA Index" ... 
$ Period : chr "Nov" "12/31/13" "4Q" "Dec" ... 
$ Category: chr "NA" "NA" "NA" "NA" ... 
$ Time : chr "12:00:00 AM" "05:30:00 AM" "01:30:00 AM" "02:00:00 AM" ... 
$ Country : chr "Malaysia" "India" "Singapore" "Indonesia" ... 
$ date : POSIXlt, format: "2001-01-01 12:00:00" "2001-01-01 05:30:00" "2001-01-02 01:30:00" "2001-01-02 02:00:00" ...

我不知道爲什麼我不能告訴我將數據轉換爲xts格式，然後將其返回到數據幀中。

非常感謝您的幫助。

來源

2013-11-25 Vincent

請粘貼'str（Y）'的輸出。 –

當然。任何幫助真的很感激。 – Vincent

這裏我不明白什麼？對我來說，你似乎試圖從數據框中提取日期，創建一個這樣的日期爲'Index'的xts對象，從'xts'中提取日期，然後將它們放回到數據框中。不變。並且：「爲了將**數據返回到數據框中」;你的'xts'對象沒有任何數據，只有'Index'，即你從數據框中選取的日期。也許你可以添加一兩句關於你的總體目標。乾杯。 – Henrik

我已經回答了您以前提過的類似問題。我想這引起了一些混亂。當看到?xts時，它表示xts創建了一個「可擴展的時間序列」對象。首先，我們必須指定x，其時間序列的對象必須被創建，然後指定索引，即時間序列本身（您的案例中的Y$Date）。

下面是一個簡化的解決方案：

Y_new <- xts(x = Y[,-1], order.by = Y$Date]

這將在時間序列格式的新對象Y_new與Y並用一個額外的好處容易選擇所希望的時間間隔的所有數據。

來源

2013-11-25 13:53:57 StrikeR

再次謝謝前鋒！你真的救了我的一天。 – Vincent

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