在matlab中定義自己的概率分佈函數

Question

是否可以在MATLAB或Octave中定義自己的概率密度函數，並使用它來產生隨機數？

MATLAB和Octave有像rand，randn這樣的默認函數，可以從統一或正態分佈中隨機抽取點，但似乎沒有關於如何定義我自己的Proability密度函數的文檔。

Answer 1

從任意隨機分佈抽樣並不總是微不足道的。對於衆所周知的發行版，有一些技巧可以實現它們，並且大多數發行版都是在統計工具箱中實現的，就像Oli說的那樣。

如果您感興趣的分佈是困難的形式，有許多采樣算法可以幫助您，例如rejection sampling切片採樣，Metropolis–Hastings algorithm。

如果你的分佈是離散的，或者可以很好地用離散分佈近似，那麼你可以使用randsamp做多項式採樣。

Answer 2

如果你有統計工具箱，你可以使用random()，因爲它內置了很多有用的PDF。

Answer 3

最近我不得不這樣做了幾次，這並不是一件容易的事。我最喜歡的技術是使用Inverse transform sampling。

的想法很簡單：

1. 創建CDF
2. 使用統一的隨機數發生器。
3. 確定RV映射到您的cdf值。