如何測試趨勢是隨機還是確定性R

Question

我在試圖瞭解數據是否具有隨機或確定性趨勢時遇到一些困難。 據我所知在R我需要使用adf.test，但我應該如何解釋結果？

如果adf.test接受零假設，這意味着有單位根。 後來我使用函數diff（）並再次檢查adf.test結果。 如果在做出差異後adf.test拒絕零假設這是否意味着我的數據具有隨機趨勢？

任何幫助將是非常有用的，謝謝！

Answer 1

增強型Dickey富勒測試（ADF）用於檢查過程是否靜止或不穩定。 空假設是這個過程是平穩的，所以它沒有任何趨勢。 另一種假設是過程不是平穩的，所以它可能遵循確定性或隨機性趨勢。例如它是一個向上的斜坡

在R中的命令如下：

adf.test(data$variable) 

所以如果發現p值低於給定閾值時，通常爲0.05以下，則拒絕平穩的零。如果它大於0.05，那麼該系列是靜止的。

如果您的系列文章不是固定的，您可能需要「靜態化」它。通常的處理方式是區分系列的日誌。在該R它會是什麼樣子：

diff1 <- diff(log(data$variable)) 

然後再執行一次ADF檢驗，如果再次拒絕平穩的零，那麼你就必須重新differenciate：

diff2 <- diff(diff1) 

時間序列通常是固定的在做第一次區別時，很少需要多次區分。

希望它有幫助