熊貓：與條件

Question

附加專欄中，我有一個樣本時間序列數據（股票）如下：

    Date PX_OPEN PX_LAST 
Date         
2011-01-03 2011-01-03 31.18 31.26 
2011-01-04 2011-01-04 31.42 31.02 
2011-01-05 2011-01-05 31.10 30.54 
2011-01-06 2011-01-06 30.66 30.54 
2011-01-07 2011-01-07 31.50 30.66 
2011-01-10 2011-01-10 30.82 30.94 

我想補充基於以下條件的新列GAP：

• 如果當天開盤價高於前一交易日，則爲GAP = up。
• 如果當天開盤價低於前一交易日，則爲GAP = down。
• 否則，GAP = unch。 （或者，最多可以更改爲+1，下至-1，unch爲0）

我可以與如果和循環做到這一點，但這會破壞verctorized操作的熊貓效率。誰能幫忙？

Answer 1

使用嵌套np.where電話：

import numpy as np 
df['GAP'] = np.where(df['PX_OPEN'] > df['PX_LAST'].shift(), 'up', 
      np.where(df['PX_OPEN'] < df['PX_LAST'].shift(), 'down', 'unch'))