一個R函數爲截尾線性迴歸

Question

用戶，

我正在尋找一個R-函數刪失線性迴歸。我有 以下數據

x1 <- rnorm(100) 
x2 <- rnorm(100) 
y <- x1 + 2*x2 + rnorm(100,0,0.5) 
stat <- rep(1,100) 
stat[50:100] <- 0 
data <- data.frame(y,x1,x2,stat) 

y是因變量，x1和x2是 的線性模型的獨立變量。變量y可以被右刪失，這個信息 在變量stat中，其中1表示被觀察，0被表示爲 截尾。如果stat爲0，那麼y中的值是觀察到的右刪失值，可能會更大。使用Tobit模型 不是這裏正確的事情，因爲Tobit模型假設所有觀察結果都是相同的 限制，在我的數據中，y [50：100]的每個值可能有不同的限制。

如果我使用線性迴歸

lm1 <- lm(y ~ x1 + x2, data=data) 
summary(lm1) 

的終檢不成立，所以我的想法是使用survreg從 生存包

library(survival) 
s1 <- survreg(Surv(y, stat) ~ x1 + x2, data, dist='gaussian') 
summary(s1) 

我的問題是，這是正確的做法爲了我的目標？是不是這樣，這裏每個審查意見的 可能有它自己的限制？

感謝和問候

安德烈亞斯

Answer 1

這是我的目標是正確的做法？

是的。

是不是正確，在這裏每個審查意見可以有自己的限制？

是的。