如何在r中找到風險值

Question

我正在嘗試查找風險值。我也做了以下內容： -

x<- matrix (1:40, ncol = 4) 
xapp <- apply(x, 2, quantile, probs = c(0.1,0.2,0.5)) 

它給了我下面的輸出： -

 [,1] [,2] [,3] [,4] 
10% 1.9 11.9 21.9 31.9 
20% 2.8 12.8 22.8 32.8 
50% 5.5 15.5 25.5 35.5 

這顯然是錯誤的。

要找到VaR，我需要爲每列排序數據。即

X1 X2 < X3 < ... < X10 <

然後風險值@ 10％= X（0.1×10）=行1，風險值@ 20％= X（0.2×10）= 2行，風險值@ 50％= X（0.5×10）= 5行

它應該給我下面的輸出： -

 [,1] [,2] [,3] [,4] 
10% 1 11 21 31 
20% 2 12 22 32 
50% 5 15 25 35 

我應該如何糾正呢？

Answer 1

如何

apply(x, 2, quantile, probs = c(0.1,0.2,0.5), type=3) 

#  [,1] [,2] [,3] [,4] 
# 10% 1 11 21 31 
# 20% 2 12 22 32 
# 50% 5 15 25 35 

有很多differt辦法calcualte位數。類型3「甚至與訂單統計量最接近」默認值是類型7.閱讀?quantile幫助頁面以獲取完整詳細信息。也許有一種類型更接近你想要的。