兩階段的Probit最小二乘在R：CDSIMEQ代碼中的R由eyjo用戶

Question

這是關於將R代碼發佈由用戶eyjo 10月4日在'10 15點48分。我有一個與查找Var（alpha1hat）相關的代碼相關的問題。根據Madalla（1983）發現Var（alpha1hat）的公式如下：

Var（alpha1hat）= c * {（H'X'XH）^ - 1} + {（gamma1 * sigma2）^ 2 } {（H'X'XH）^ - 1} { H'X'XV0X'XH} * {（H'X'XH）^ - 當觀察到Y1和Y2是二分1}模型3即

然而，根據發佈的代碼（由用戶eyjo），使用的公式如下： Var（alpha1hat）= c * {（H'X'XH）^ - 1} + {（gamma1） 2} {（H'X'XH）^ - 1} {H'X'XV0X'XH} * {（H'X'XH）^ - 1}

這裏，在第二部分表達式是（γ1）^ 2（與模型2給出的公式相同，其中y1被觀察並且y2被截尾）被用來代替（gamma1 * sigma2）^ 2。這是因爲y2是二分的，因此它的方差Var（v2）=（sigma2）^ 2被歸一化爲1？還可用於c和d的公式如在代碼中使用正確的，即，C = sigma1sq - 2 *迦瑪* sigma12和d = GAMMA2^2 * sigma1sq - 2 * GAMMA2 * sigma12，或者，c和d的公式應如Madalla（1983）第245頁中所給出的那樣，只要sigma2沒有歸一化爲1？

這將是真正的，如果有人可以澄清非常有幫助。

請幫忙。預先感謝您的幫助。

問候，

債券

Answer 1

你是指我的答案here。正如答案中所述，它是Amemiya (1978)的執行。你的問題的答案是; Amemiya假定正常化條件：sigma_22 = 1（見Amemiya，1195頁，1978年）。這可以減少Maddala在他的教科書中顯示的內容到你在代碼中看到的內容。