如何在R中繪製財務數據xts對象的簡單滾動線性迴歸？

使用30分鐘的數據，其中我已經在線提供了一個示例。這是ES和2個NQ合約（ES-2 * NQ）之間價差的名義價值。示例很小，但應該足夠長，以便在演示中直接使用。 R代碼裏面抓住它，使用它，因爲我想：如何在R中繪製財務數據xts對象的簡單滾動線性迴歸？

demo.xts <- as.xts(read.zoo('http://dl.dropboxusercontent.com/u/31394273/demo.csv', sep=',', tz = '', header = TRUE, format = '%Y-%m-%d %H:%M:%S'))

頭（demo.xts）：

     [,1] 
2013-05-27 00:00:00 -37295.0 
2013-05-27 00:30:00 -37292.5 
2013-05-27 01:00:00 -37300.0 
2013-05-27 01:30:00 -37280.0 
2013-05-27 02:00:00 -37190.0 
2013-05-27 02:30:00 -37245.0

什麼我後，主要是滾動窗口迴歸（或linear regression curve，如我的交易平臺稱它） - 保存它，然後繪製它。而且，我想到了，我應該能夠在指定的時間段內繪製一個簡單的迴歸圖。在窗口迴歸之後，我會爲此添加標準偏差「帶」，但我想我可以在滾動迴歸中使用TTR的「runSD」來計算這個偏差。的我是什麼樣後：

chart with hand drawn lines

我覺得這一點 - Rolling regression xts object in R - 讓我最接近什麼，我想我以後。它似乎與我的數據一起工作，但我無法弄清楚如何將結果「係數」轉換爲我想要使用的名義美元值圖中的一條線或曲線。

引用任何包（如TTR）會很棒;很高興加載任何可以讓這個過程變得簡單或容易的事情

來源

2013-07-21 Paul-s

我不知道如何計算「標準偏差帶」。你能提供一個公式嗎？ –

@JoshuaUlrich我理解它的方式是線性迴歸曲線±標準偏差數乘以價格。因此，例如，使用下面的示例代碼，似乎'rma + 2 * runSD（demo.xts，n = 20）'可用於添加「高頻帶」。此外，文森特的另一個答案似乎與預期的預測函數輸出的「lwr」和「upr」類似。 –

您可以使用predict來計算迴歸線和tail上的點以提取最近的點。

# Sample data 
library(quantmod) 
getSymbols("^GSPC", from="2009-01-01") 

# Rolling regression (unweighted), with prediction intervals 
x <- rollapplyr( 
    as.zoo(Ad(GSPC)), 
    width=300, by.column = FALSE, 
    FUN = function(x) { 
    r <- lm(x ~ index(x)) 
    tail(predict(r, interval="prediction"),1) 
    } 
) 

# Plots 
plot(index(GSPC), Ad(GSPC), type="l", lwd=3, las=1) 
lines(index(x), x$fit, col="purple", lwd=3) 
lines(index(x), x$lwr, col="purple", lwd=3, lty=3) 
lines(index(x), x$upr, col="purple", lwd=3, lty=3) 
abline(lm(Ad(GSPC) ~ index(GSPC)), col="light blue", lwd=3)

Moving regression

來源

2013-07-21 11:01:33

這工作得很好。我沒有遇到預測功能，並且可能不會想到要探索它。它還包括標準差很大。謝謝！ –

我最近增加了一個rollSFM（滾動單因素模型）函數來TTR。下面是運行一個24週期的滾動迴歸的例子：

reg <- rollSFM(demo.xts, .index(demo.xts), 24) 
rma <- reg$alpha + reg$beta*.index(demo.xts) 
chart_Series(demo.xts, TA="add_TA(rma,on=1)")

enter image description here

的基本思路是迴歸的時候你的價格。 .index返回demo.xts（即曆元以來的秒數）的POSIXct索引的數字表示，所以第二個參數是時間。 rma包含每個時間點的線性迴歸的擬合值（reg對象還包含R平方）。

來源

2013-07-21 11:46:58

這也回答了我的問題，但我不允許勾選兩者。我不得不承認我不知道單一因素模型是什麼，所以它完全不在我的視線之內。很棒！順便說一下，你的軟件包非常有用。如果他們不存在，我甚至不會試圖嘗試在R中進行回測。謝謝。 –

如何在R中繪製財務數據xts對象的簡單滾動線性迴歸？

回答

相關問題