收益最大化 - 投資組合優化

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我試着去最大限度地給予限制總和（P）四個資產組合= 1，MaxW < = 0.55和MinW>的迴歸使用quadprog = 0.05。

在這期間的平均回報是

avgR <- c(0.0008990382, 0.0002285502, 0.0001120934, 0.0001540948)

而協方差矩陣

covM <- matrix(c(2.876044e-04, 6.758444e-05, 4.382673e-05, 1.167429e-04, 
       6.758444e-05, 2.331315e-04, 5.797771e-05, 1.087006e-04, 
       4.382673e-05, 5.797771e-05, 2.568974e-04, 8.544499e-05, 
       1.167429e-04, 1.087006e-04, 8.544499e-05, 2.085108e-03), ncol=4)

我已經走到這一步

require(quadprog) 

nAssets <- length(avgR) 
Dmat <- 2 * covM 

upperB <- 0.55 
lowerB <- 0.05 
ub <- rep(upperB, nAssets) 
lb <- rep(lowerB, nAssets) 

dvec <- avgR 

Amat <- rbind(1, diag(nAssets), -diag(nAssets)) 

bvec <- c(1, lb, -ub) 

solve <- solve.QP(Dmat = Dmat, dvec = dvec, Amat = t(Amat), bvec = bvec, meq = 1) 
solve$solution

它返回

0.55000000 0.33032755 0.06967245 0.05000000

作爲最優分配。

在Excel中使用相同的數據我得到另一種解決方案（具有較高的回報）;

0.55 0.35 0.05 0.05

但是，將R和Excel的上限設置爲0.65將返回相同的解決方案;

0.65 0.25 0.05 0.05

我錯過了什麼？

來源

2016-06-08 Pierre

我解決它通過設置

dvec <- avgR * 100

所以它似乎有些舍入誤差...

來源

2016-07-19 13:35:10 Pierre

收益最大化 - 投資組合優化

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