在Python中使用投資組合優化方法的金融庫

Question

我正在尋找一種python中的財務庫，它提供了一種類似於MATLAB的portalloc的方法。它用於優化投資組合。

Answer 1

如果你知道線性代數，有一個簡單的函數來解決任何庫應該支持的優化問題。不幸的是，我研究它已經很長時間了，我不能告訴你這個公式或一個支持它的圖書館，但是一些研究應該揭示它。主要觀點是任何線性代數庫都應該這樣做。

更新：

這裏是我發現的帖子的引用。

有研究稱「平均方差組合優化」可以給 帶來好的結果。我討論過這個在消息

要實現這種方法，需要輸入的 收益的協方差矩陣，這需要歷史股價，其中一個可以用「巨蟒報價抓取」 http://www.openvest.org/Databases/ovpyq獲得 。

對於預期回報 - 嗯。我引用的其中一篇論文發現 假設所有股票的期望收益相等，可以給出合理的 結果。

然後，需要一個「二次編程」解算器，它似乎是由CVXOPT Python包處理的 。

如果有人在Python中實現了這個方法，我很樂意聽到關於它的 。

有一個「後臺測試」包中的R（開源統計包調用 在Python）http://cran.r-project.org/web/packages/backtest/index.html 「探索基於組合的假說有關金融工具 （股票，債券，掉期，期權，等等）。」

Answer 2

也許你可以用這個library（statlib）或one（Mystic）來幫助你。

Answer 3

如果你知道如何定義你的目標函數。您可以使用Numpy解決幾乎所有投資組合優化問題。

Answer 4

某些典型組合優化的Python實現可以在https://github.com/czielinski/portfolioopt找到。相應的二次程序正在使用CVXOPT庫來解決。 （免責聲明：這是我自己的GitHub倉庫。）