以八度爲單位執行向量化的指數移動平均值

Question

在GNU倍頻中，想要計算不使用for-loop的矢量的n日指數移動平均值。

我可以用for循環做到這一點，但效率不高。我想使用過濾器功能，但我不確定如何使其正常工作。

Answer 1

位從這個線程

http://octave.1599824.n4.nabble.com/vectorized-moving-average-td2132090.html

拼湊後，我建立八度的過濾功能，此功能。

function meanV = movingEMean(V, window) 
    simpleAvg = mean(V(1:window)); 
    alpha = 1/window; 
    X = V(window:end); 
    X(1) = simpleAvg; 
    meanV = filter(alpha, [1 alpha-1], X, simpleAvg*(1-alpha)); 
end 

它以簡單移動平均線爲基礎開始。 V是計算指數移動平均數的列向量。 window是一個以天數爲單位的整數。我用了12.

這裏是這個函數的數學解釋。

http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average#Exponential_moving_average

注意，該頁面使用2/(n+1)（其中n是window或天數）爲alpha，但我用1/n因爲alpha該值符合我的需求。根據需要調整alpha。

或者，我有時需要輸入和輸出矢量的尺寸才能匹配。我通過將meanV = [NaN(window-1,1); meanV];添加爲movingEMean函數的最後一行來填充無效值NaN。如果您需要粗略估算，也可以用simpleAvg填充。