FIX和FAST協議之間的區別？

Question

任何人都可以解釋FIX和FAST之間的區別嗎？何時應該使用FIX，何時應該使用FAST？

Answer 1

從證券交易的角度來看，FAST被更廣泛地用於市場數據發佈，其中信息傳輸率要高得多。 FIX是企業之間互操作性的選擇協議，通常也是內部系​​統，儘管不同的實現可能在使用的特定消息&中廣泛不同。

經紀商和交易場所通常會提供通過FIX氣息一些訂單輸入，並提供性能最敏感的客戶或專門的功能互補本地二進制協議。 FIX接口通常只是本地包裝的一個包裝，具有更多有限的消息類型和參數。

這方面的一個很好的例子是倫敦證交所報價FIX 5.0訂單輸入，用自己的低延遲原協議一起。對於市場數據，它們提供FAST和ITCH的組合，儘管即使使用FAST，全深度市場數據饋送也不可用於訂戶，並且需要ITCH，如所述here

Answer 2

FAST(FIX Adapted for STreaming)僅限於FIX，但由於與常規FIX實施相比，由於當前市場中傳輸的數據量巨大增加，因此定製爲更快地發送數據。 This should clarify a bit more.

Answer 3

FIX是基於文本的協議，其中所有信息在標籤=值格式編碼，使用特殊字符分隔：

「.... 35 = X | 55 = EUR/USD ......」

這意味着，即使是小數點的數據將被髮送文本如1000000（如果代碼是二進制的，它會給你7個字節，而不是4個）。

FAST是解決方案來解決這方面的開銷。它基於模板概念所描述的字節順序，大小和含義。