最後交易查找從熊貓數據框中

我的交易，其中有形式（爲簡單起見）的表：最後交易查找從熊貓數據框中

Ticker Timestamp price 
0 AAPL  9:30:00 139 
1 FB   11:33:14 110

等。現在，我想提取每個股票的當天最後一筆交易，這當然是可能的（假設原始表格被稱爲trades）。

trades['Timestamp']=pd.to_datetime(trades['Timestamp']) 
aux = trades.groupby(['Ticker'])['Timestamp'].max() 
auxdf = aux.to_frame() 
auxdf = auxdf.reset_index() 
closing = pd.merge(left=trades,right=auxdf, left_on=['Ticker','Timestamp'],right_on=['Ticker', 'Timestamp'])

現在，這可行，但我不確定它是最優雅還是最有效的方法。有什麼建議麼？

來源

2017-03-15 Igor Rivin

trades.groupby（[ '北京時間']）最後（）將節省您的步驟 – Vaishali

@ A-雜誌-Z啊休息，你的意思。如果交易已經排序（當然，這將是）。謝謝！ –

嘗試使用IX和idxmax：

trades['Timestamp']=pd.to_datetime(trades['Timestamp'] 
trades.ix[trades.groupby('Ticker').Timestamp.idxmax()]

來源

2017-03-15 01:04:48

最後交易查找從熊貓數據框中

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