大熊貓數據框在數據框中獲得下一個（交易）日

我有一個日期可能是交易日，也可能不是一個交易日，我有一個熊貓數據框由交易日指數化，每個交易日都有回報的每個交易日。大熊貓數據框在數據框中獲得下一個（交易）日

這是我迄今爲止

dt_query = datetime.datetime(2006, 12, 31, 16)

我想要做這樣的事情（回報是大熊貓數據幀）

returns.ix[pd.Timestamp(dt_query + datetime.timedelta(days = 1))]

但是，可能還不如提前一天可能會或可能工作不是交易日。我可以創建一個循環嘗試塊，直到找到一些東西，但我想知道是否有更簡單的方法來使用熊貓。

來源

2014-01-25 mlstudent

這可能不是最優雅的解決方案，但它的工作原理。

這裏的想法是：從任何日期dt_query，在幾個日曆天（例如10）內，必須有交易日，而您的下一個交易日只是其中的第一個交易日。因此，您可以在dt_query和dt_query + timedelta（天數= 10）內找到所有返回日期，然後獲取第一個日期。

使用你的榜樣，它應該看起來像

next_trading_date = returns.index[(returns.index > dt_query) & (returns.index <= dt_query + timedelta(days = 10))][0]

來源

2014-01-25 08:02:47

您可以檢查整個列這樣做的timedelta：

delta = returns.column - dt_query

然後使用np.timedelta64()來定義用來檢查你想選擇哪個行的公差：

tol = np.timedelta64(days=2)

和：

returns[delta < tol]

將返回所需範圍內的行...

來源

2014-01-25 07:50:36

謝謝！這一直困擾着我好幾個小時。

我改變了一點：

try: 
    date_check = dja[start_day] 
except KeyError:       
    print("Start date not a trading day, fetching next trading day...") 
    test = dja.index.searchsorted(start_day) 
    next_date = dja.index[(dja.index > start_day)] 
    start_date = next_date[0] 
print("New date:", start_date)

來源

2017-04-15 02:18:55

大熊貓數據框在數據框中獲得下一個（交易）日

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