計算滾動偏度和峯度在SAS迅速爲一個非常大的數據集

Question

我有以下的代碼來計算收益的滾動窗口上的偏度：

libname backup 'C:\Users\Anwender\Desktop\backup sas data'; 

data crsp_daily; 
set backup.crsp_daily; 
run; 

proc sort data=crsp_daily; 
by permno date; 
run; 

data crsp_daily1a; 
set crsp_daily; 
lastofmonth = last.month; 
by permno year month; 
run; 

proc sql; 
create table roll_ret as 
select h2.permno, h2.Date, h1.retadj as lagret 
from crsp_daily1a as h1, 
crsp_daily1a as h2 
where h1.permno = h2.permno 
and intck("MONTH",h1.date,h2.date) between 0 and 11 
group by h2.permno, h2.date 
having count(h2.permno)>250 and h2.lastofmonth = 1 
; 

quit; 

proc means data = roll_ret noprint; 
by permno date; 
var lagret; 
output out=crsp_daily_final skew=skewRet kurt=KurtRet; 
run; 

輸入數據集提供每日日期變量，從中我已經構建了一個年份和月份變量。它還具有股票（permno）和日收益率（retadj）的ID。我想從上一年的所有觀察值計算滾動偏度，但前提是該窗口中至少有250個觀測值。我只對這個月最後的結果感興趣。

輸入數據集有60多萬！觀察，上面的代碼太簡單了。我已經嘗試使用視圖而不是roll_view的數據集而沒有改進。

如何快速計算在上述意義上滾動的偏度爲這個非常大的數據集？

在我的代碼一般評論將十分讚賞。

非常感謝！

Answer 1

PROC SQL執行潛在的啓發式分析的聯合策略，您可以通過使用SQL PROC _method選項審查。潛在的用戶優化策略在這裏列出（http://support.sas.com/techsup/technote/ts553.html）。可能，您的情況屬於小（h2）和大（h1）數據集的連接類別 - 在此情況下創建關鍵字索引通常會有所幫助。