非OHLC

我與XTS或data.frame對象的工作，需要一個簡單的方法來捲起的數據是1個分鐘的間隔分成15分，每小時等轉換XTS週期性...非OHLC

我知道有to.period方法，但我的問題是我的列是非OHLC列，所以他們在調用to.period時被丟棄。

我的數據有三列：POSIXct，SomeVar，AnotherVar。

我需要能夠轉換這些數據，同時這樣做總結我的數據列或採取最大。非常類似於to.period的工作方式，但列名稱不同。此外，我的列數據有時是因數而不是數字，所以如果這可以處理轉換（計算時），它也是理想的。

2011-10-11 Dave

使用period.apply（或apply.daily，apply.weekly等）與自己的自定義功能。例如：

library(quantmod) 
getSymbols("SPY") 
myFun <- function(x) c(Low=min(Lo(x)),Vol=sum(Vo(x))) 
out <- period.apply(SPY, endpoints(SPY,"years"), myFun) 
#    Low   Vol 
# 2007-12-31 136.75 39313707500 
# 2008-12-31 74.34 75960174800 
# 2009-12-31 67.10 62061939800 
# 2010-12-31 101.13 52842325500 
# 2011-10-10 107.43 42314587300

來源

2011-10-11 12:56:10

謝謝。發佈此作品後，我做了類似的事情。也有period.Max，period.Sum，period.Min。 – Dave

如果'這個效果很好'，請考慮將答案標記爲已接受。 –

使用OHLC=FALSE

看看論據to.period

?to.period

編輯：由於約書亞指出，OHLC說法是不支持的。但是，它似乎工作。

> library(quantmod) 
> getSymbols("SPY") 
[1] "SPY" 
> to.period(Cl(SPY), 'years', OHLC=FALSE) 
      SPY.Close 
2007-12-31 146.21 
2008-12-31  90.24 
2009-12-31 111.44 
2010-12-31 125.75 
2011-10-10 119.58

來源

2011-10-11 12:46:41 GSee

這將工作......如果支持「（僅當前支持OHLC = TRUE）」。 –

我想我是應該查看幫助頁面的人。 ;-) – GSee

@Joshua其實，它適合我。 – GSee

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