馬爾可夫交換 - 自迴歸R

Question

我試圖複製本文，但使用不同的時間段 https://www.dropbox.com/s/edwdpgwsbli93f1/SM35%282%29-09-modelling.pdf?dl=0。

本文是關於檢測馬來西亞貨幣即馬幣的政權轉移。據我所知，它使用馬爾科夫切換自迴歸方法（MS-AR）。我一直試圖在R中複製這種方法，但沒有成功。最近有一些關於它的問題可以在這裏找到： Error when using msmFit in R

基本上我有同樣的問題。當我嘗試執行MS-AR時，出現錯誤。我不確定msmFit的確切計算是什麼，但是從網上的一些示例中，他們使用它來獲得MS-AR的適合度。所以我的問題是，是否可以在R中執行MS-AR（p）？除了R或Eviews 8之外是否還有其他軟件（因爲我目前沒有這個軟件）可以實際執行此操作嗎？

謝謝。真的很感謝你的洞察力。

鏈接msmFit：http://cran.r-project.org/web/packages/msm/msm.pdf

Answer 1

有一個包MATLAB稱爲MS_Regress，它應該做的工作： https://sites.google.com/site/marceloperlin/matlab-code/ms_regress---a-package-for-markov-regime-switching-models-in-matlab

我試圖適應在R上的MS-AR模型，但我得到的相同的錯誤信息。你能否給我們提供一個鏈接，你可以找到關於讓R適合你的例子嗎？