錯誤馬爾可夫切換VAR中的R

Question

我試圖使用命令msvar在- [R來估計馬爾可夫切換VAR。這是我兩個時間系列的前10項。我有。當我試圖運行此我得到一個錯誤信息

a <- c(1.998513, 1.995302, 2.030693, 2.122130, 2.236770, 2.314639, 2.365214, 2.455784, 2.530696, 2.596537) 
b <- c(0.6421369, 0.6341437, 0.6494933, 0.6760939, 0.7113511, 0.7173038, 0.7250545, 0.7812490, 0.7874657, 0.8275209) 
x <- matrix (NA,10,2) 
x[,1] <- a 
x[,2] <- b 
time.seriesx <- ts(x) 
markov.switchingx <- msvar(time.seriesx, p = 2, h = 2, niterblkopt = 10) 

錯誤消息我得到的是以下內容：在的Optim

錯誤（參數= C（beta0.it），FN = LLF。澳門特別行政區，Y = Yregmat，X = Xregmat，：在 'vmmin' 初始值是不是有限的

任何人誰可以幫我謝謝

Answer 1

我認爲你必須運行日誌likeh？ ood功能。我得到了同樣的錯誤，但是當我做到這一點時，它就可以工作。 我不確定，但我希望這可以幫助你:(我用我的數據所以不注意「M1euro」）

library(base) 

data <- data.matrix(M1euro, rownames.force = NA) 

library(stats) 

ss1<-ts(data, frequency=12, start=c(2007,1), end=c(2016,4)) 

class(ss1) 

length(ss1) 

ss <- na.approx(ss1,na.rm=F,rule=2) 

ss 

class(ss) 

library(MSBVAR) 

require(graphics) 

set.seed(1)