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我試圖將我的這些時間戳轉換爲%Y-%m-%d %H:%M
格式。這裏的數據樣本:使用帶時間戳的熊貓to_datetime
0 1450753200
1 1450756800
2 1450760400
3 1450764000
4 1450767600
Name: ohlcv_start_date, dtype: int64
有人能解釋這是什麼類型的時間戳,我需要他們正確地轉換,因爲當我用什麼代碼:
pd.to_datetime(df[TS], unit='ms').dt.strftime('%Y-%m-%d %H:%M')
它的時間轉換成:
0 1970-01-01 00:00
1 1970-01-01 00:00
2 1970-01-01 00:00
3 1970-01-01 00:00
4 1970-01-01 00:00
哪項不正確
編輯:感謝密友先生。
我實際上想要做的是通過時間戳合併不同資產的值。每個資產的開始和結束時間略有不同,並在分析似乎還有在數據方面的差距:
market_trading_pair next_future_timestep_return ohlcv_start_date \
0 Poloniex_ETH_BTC 3.013303e-03 2015-12-22 03
1 Poloniex_ETH_BTC 3.171481e-03 2015-12-22 05
2 Poloniex_ETH_BTC -1.381575e-03 2015-12-22 07
3 Poloniex_ETH_BTC -4.327704e-03 2015-12-22 08
我能想到的解決這個問題最好是建立一個新的數據幀,並在行與補時間戳增加了一個小時,從這裏我可以簡單合併資產數據。任何想法如何產生升序timstamps?
EdChum再次做它! –
@EdChum對於獎勵積分,我們如何填入日期爲空的數據框列,遞增1小時,從t1開始到t2結束。 –
如果你有一個新的問題,那麼你應該發佈一個新的問題,除了這應該工作:'pd.date_range(start = t1,end = t2,freq ='H')' – EdChum