java中的幾何布朗運動

我有這個類用於獲得java中的幾何布朗運動，之後我使用了我在java中獲得的值，以便生成圖形，並且我有一種感覺該公式不正確，因爲我的情節看起來像這樣。在Java代碼是這樣的：java中的幾何布朗運動

public GeometricBrowianMotion(double s0, double mu, double sigma, double t, int N) { 
     this.s0 = s0; 
     this.mu = mu; 
     this.sigma = sigma; 
     this.t = t; 
     this.N = N; 
    } 

    public double[] simulate(RandomStream rng) { 
     double[] answer = new double[N]; 
     NormalGen ngen = new NormalGen(rng, new NormalDist()); 
     for (int i = 0; i < N; i++) { 
      answer[i] = s0 * Math.exp((mu - 0.5 * sigma * sigma) * t + sigma * Math.sqrt(t) * ngen.nextDouble()); 
     } 
     return answer; 
    }

和劇情是這樣的[進入的形象在這裏說明] [1]

！ [1]：http://i.stack.imgur.com/tFBCc.png

來源

2016-04-28 Anca Ioana

2D的電影你有沒有有一個問題？ –

是的，問題是我不確定公式是否正確，我應該如何替換它以獲得逼真的幾何布朗運動，因爲它是怎麼回事，價格始終是第一個，它是作爲參數，我很確定它不好。而另一個問題是，我的第一個價格不返回 –

你是什麼意思 - '價格'？你計劃什麼 - 「答案」數組？ – MBo

我以爲你的answer是一組位移，移動步驟。

，並說明布朗的議案，這將更好地提請位置 - 作爲步驟

X[i] = X0 + Sum{i=0..i} (answer[i])

爲了獲得良好的畫面和我計算這樣

來源

2016-04-28 16:54:53 MBo

這不是講課大廳 - 你有任何解決方案的用戶問題？ – gpasch

java中的幾何布朗運動

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