幾何布朗運動中的R

Question

當模擬在R 2與式GBM從SDE封裝的幾何布朗運動：

GBM(x, r, sigma, T, N) 

「R」是在這種情況下漂移，是嗎？由於它在包裝手冊「r =利率」中表示，我不確定如何輸入參數規範 - 例如5％ - 我會輸入r = 5還是r = 0.05？

非常感謝您的幫助。 Cheers，Ana :)

Answer 1

在這種情況下，比率是指漂移率 - 此過程的平均值發生變化的平均值。因此，在這種情況下，r直接對應於您在討論幾何布朗運動時習慣看到的μ。

爲了遵守幫助文檔的詞彙，我會說輸入.05是正確的，因爲這是一個比率。