閾值向量自迴歸模型的估計

Question

R（或Matlab）中的任何函數用於通過OLS估計閾值向量自迴歸模型（TVAR）的閾值優於3？

在vgxvarx函數中，我可以將presample時間序列過程矩陣的第1列作爲我的自迴歸模型的閾值嗎？

Answer 1

Econometrics Toolbox有這樣的功能。退房help vgxvarx。