迴路的ARMA模型估計

Question

假設我已經中R.

USDlogreturns=diff(log(prices)) 

for(i in 0:5){ 
    for(j in 0:5){ 
    fit <- arima(USDlogreturns, order=c(i,0,j), include.mean=TRUE) 
    } 
} 

你如何讓R能夠替換一個NA矩陣的所有估計模型的係數下面的「for」循環？

Answer 1

您將需要的尺寸的矩陣M 36倍13. 然後使用

M=matrix(NA,36,13) 
k=0 # current row being filled in 
for(i in 0:5){ 
    for(j in 0:5){ 
    k=k+1 
    fit <- arima(USDlogreturns, order=c(i,0,j), include.mean=TRUE) 
    if(i>0) M[k,c(1: i) ]=fit$coef[c( 1 : i)] # AR coefficients in the 2nd-6th columns 
    if(j>0) M[k,c(8:(7+j))]=fit$coef[c((i+1):(i+j))] # MA coefficients in the 8th-12th columns 
      M[k,  13 ]=tail(fit$coef,1)   # "intercept" (actually, mean) in the 13th column 
    } 
} 

的列2至6將包含AR係數。
列8到12將包含MA係數。
第13列將包含「攔截」（實際上，手段，因爲arima函數中的術語具有誤導性）。