使用MKL庫確定特徵值的性能

Question

我的目標是找到mxn大小的輸入矩陣的特徵值和向量。因爲它的矩形矩陣中，通過執行一個轉置然後矩陣乘法源矩陣轉換的相同方對稱矩陣。

之後，我使用英特爾MKL庫來確定特徵值和方形對稱矩陣的向量。不幸的是，對於1000000 x 100000的矩形對稱矩陣大小，所需的時間約爲35至40秒，這不適合我的應用。

提高性能的任何建議都會非常有幫助。

在此先感謝

Answer 1

大的特徵值問題是昂貴的。我建議使用FEAST特徵值求解器，它可以通過MKL庫獲得。我認爲FEKL 3.0不適用於MKL，但您可以download並單獨編譯。

如果您只需要Eigen對子集和分佈式/線程並行化，它將提供可調整的搜索空間。