使用Boost進行多變量正態分佈的樣本

我可以使用C++中的Boost從正態分佈進行採樣。使用Boost進行多變量正態分佈的樣本

我現在有一個簡單的問題：

如何從一個多變量正態分佈樣本（n> 2），使用升壓功能（正態分佈，多陣列...）？

2012-04-04 khelkhel

我從來沒有做過這種事，但[this]（http://lists.boost.org/boost-users/att-64979/multivariate_normal_distribution.hpp）可能有幫助... – niktehpui 2012-04-04 09:40:03

究竟是什麼問題？您可以使用給定的方法和變體簡單地爲每個軸生成正態分佈。（如果不相關） – unsym 2012-04-04 09:44:19

如果它們相關怎麼辦？ – khelkhel 2012-04-04 12:06:04

我覺得如果沒有一點線性代數，你就無法做到這一點。實際上，如果有協方差矩陣C，則可以使用Cholesky Decomposition生成一個上三角矩陣L，使得C = L * L^T。通過將L應用於不相關噪聲的矢量，此矩陣L現在可用於從具有協方差C的分佈生成樣本。

2012-05-12 20:36:35 Jakob

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