Matlab - 數據結構對象 - 方差協方差

Question

我有一個數據結構對象包含索引價格數據。在結構中有n個子陣列，每個子陣列代表一個安全性幷包含日期和價格。

（基於數收益）什麼是創建一個方差 - 協方差矩陣的最佳方式爲指數成分股

Index: 
-Security1 [Date,ClosePrice] 
-Security2 [Date,ClosePrice] 
.. 

Answer 1

幾點意見：

1. 您不能創建一個準確的回報系列僅使用價格數據，因爲您缺少股息和分配。

2. 如果你不承擔任何股息及不分配，收益率序列爲：R = P ./ lagmatrix(P, 1)（假設價格陣列P是提高日期的嚴格的順序）

3. 數收益將r = log(R)（我們可以平凡看到會在日誌價格上的差異）。

4. 一旦你有一個系列，你可以使用cov或var功能..