RcppEigen函數fastLm：方差 - 協方差矩陣？

我使用的fastLm功能從RcppEigen包RcppEigen函數fastLm：方差 - 協方差矩陣？

fit = fastLm(X, y, method)

它的內部是做這樣的事情

.Call("fastLm", X, y, method, PACKAGE = "RcppEigen")

在本文檔中，它指出通過fastLm值輸出的一個unsc，未縮放的方差 - 協方差矩陣。但是，該功能不會輸出此值。我試過summary(fit)，它也沒有。

問題1：這只是我還是沒有實現？

問題2：有沒有辦法用RcppEigen包提取/計算這個值？

我使用R 3.1.2 64-bit和RcppEigen_0.3.2.5.0

來源

2015-08-21 J4y

在RcppEigen的fastLm()實現由Doug遵循前面的例子我RcppArmadillo和RcppGSL寫道。

所以設計它返回估計係數的矢量，這些係數是估計的標準誤差向量 - 這是該矩陣的對角線的平方根 - 以及其他一些（主要是標量）值。那是documented in the help page for the function

如果你想改變它，你可以看看代碼：header,source。

來源

2015-08-21 11:05:21

感謝您的回答。在文檔的第77行中，它表示'unsc'是一個返回值，但是查看源代碼，目前情況並非如此。也許應該更新文檔。我的C++不太好，也許這是一個練習的機會，只是想我應該先問... – J4y

第77頁是什麼？總之有一個['XtX'對象]（https://github.com/RcppCore/RcppEigen/blob/master/src/fastLm.h#L68），您可以在創建的['lm'對象]（https： //github.com/RcppCore/RcppEigen/blob/master/src/fastLm.cpp#L213）。然而，這是一個非常不平凡的例子。 –

您鏈接到的幫助頁面的第77行。我詢問vcov矩陣的原因是我想在我的一些代碼中用'fastLm'代替'lm'，但是除非我有這個輸出，否則不值得。 – J4y

RcppEigen函數fastLm：方差 - 協方差矩陣？

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