估計的參數協方差矩陣lfe

Question

我試圖退出一套線性固定效應模型估計的協方差，使用lfe包中的felm函數估算，但我很掙扎。

一個小例子可以說明我的問題：

library(lfe) 
data("Produc", package = "plm") 
femodel <- felm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp | 
state | 0 | state, 
data=Produc) 

的femodel有一個名爲clustervcv的元素，主要內容如下：

femodel$clustervcv 
      log(pcap)  log(pc)  log(emp)   unemp 
log(pcap) 3.964787e-03 -7.604048e-04 -0.002501062 -7.940638e-05 
log(pc) -7.604048e-04 4.153134e-03 -0.003951458 -9.809748e-05 
log(emp) -2.501062e-03 -3.951458e-03 0.007265777 1.724270e-04 
unemp  -7.940638e-05 -9.809748e-05 0.000172427 6.786427e-06 

同時femodel的概要如下所示：

   Estimate Cluster s.e. t value  Pr(>|t|) 
log(pcap) -0.026149654 0.062966551 -0.4152944 6.780430e-01 
log(pc) 0.292006925 0.064444814 4.5311159 6.806845e-06 
log(emp) 0.768159473 0.085239526 9.0117755 1.601430e-18 
unemp  -0.005297741 0.002605077 -2.0336216 4.233485e-02 

我很確定羣集se在摘要中是一個函數的robustvcv的對角元素和一些自由度。我無法弄清楚在哪裏挖掘相關的自由度，以及功能是什麼。

Answer 1

好的臉紅，謝謝很多lmo指出我的愚蠢。似乎我被模型對象包含的所有不同vcv所困惑。

萬一別人是一樣困惑，因爲我是，這裏的summary.felm如何選擇要使用的協方差矩陣：

1. 如果聚類變量（=在 公式第三管後的變量如果聚類變量爲0，則使用vcv，
2. 並且如果聚類變量爲0，並且summary（）函數具有參數'robust = T'，則使用clustervcv元素，
3. ， robustvcv用於計算std錯誤。