瞭解r中的dlm軟件包

Question

我在嘗試使用R軟件包dlm來預測月度時間序列。我正在通過小插圖閱讀，並有幾個問題。關於UKgas數據的預測我看到

dlmGas <- dlmModPoly() + dlmModSeas(4) 

4是該系列的季刊格式，所以按月系列，我應該用dlmModSeas(12)呢？

而且對於功能

diag(W(dlmGas))[2:3] <- exp(x[1:2]) 
V(dlmGas) <- exp(x[3]) 

什麼是這些數字，它們是怎麼選擇？這對於每月系列來說又會有什麼不同？

Answer 1

第一個問題：我認爲dlmModSeas（12）對於每月數據是正確的。如果你在R中的命令：

dlmModPoly() + dlmModSeas(12) 

，並期待在矩陣W你看，這仍然只是第二和第三斜元素等於零。

我假設diag(W(dlmGas))[2]指趨勢部件（dlmModPoly（）） 和diag(W(dlmGas))[3]季節性組件的系統噪聲方差的系統噪聲方差（dlmModSeas（12））

所以，據我瞭解，增加季節數量並不會增加W的對角線元素。