R cov（x）其中x是data.frame，有一行

我需要計算data.frame的協方差，但如果data.frame只有一行，我會得到NaN的矩陣。我應該如何處理data.frame與一行的協方差？R cov（x）其中x是data.frame，有一行

那麼主要問題是：我從正態分佈的觀察（是的，有時它太小）我要計算均值和方差矩陣最大化似然函數

如果只有一個觀察它可能？

來源

2013-03-26 Yaroslav Kishchenko

要將數據幀與一行的協方差取爲不合理，因爲協方差被定義爲在兩組或更多組數據之間。你爲什麼想要採取一行的協方差？ – peeol 2013-03-26 08:24:58

我想要自己的協力矢量 – 2013-03-26 08:32:35

這與方差是一樣的。嘗試改變矢量的方差。 – peeol 2013-03-26 08:34:22

從?cov

The denominator n - 1 is used which gives an unbiased estimator of 
the (co)variance for i.i.d. observations. These functions return 
‘NA’ when there is only one observation (whereas S-PLUS has been 
returning ‘NaN’), and fail if ‘x’ has length zero.

如果需要通過n而不是n-1劃分摘錄，我建議寫一個特殊的協方差函數。

來源

2013-03-26 12:15:22 ndoogan

是否有任何建立在一個或其太少罕見有一個觀察在我的程序中改變一些常數避免數據。有一行的幀 – 2013-03-27 17:52:10

您可以測試單個觀察值，如果爲真，則構建歸零矩陣。 – ndoogan 2013-03-27 18:49:28

歸零是不好的，因爲它不能是協變矩陣的gause分佈如果你熱衷於加工學習和概率你會建議做什麼與單一的obseervation矩陣可能我應該計算協方差與n作爲分母，當我只有一個觀察 – 2013-03-27 20:11:22

如果您只有一個觀察值，則未定義協方差。因此，NaN的矩陣是完全合理的輸出。

至於如何在問題的背景下最好地處理這個問題，如果不瞭解更多關於您的問題的信息，就無法說出來。

來源

2013-03-26 08:24:54 NPE

可能是我從統計課程中誤解了一些東西，但協方差可以在數學中定義爲一個矢量？ – 2013-03-26 08:29:30

@YaroslavKishchenko：這是另一回事：'var（c（1,2,3,4））'。 – NPE 2013-03-26 08:35:14

var和cov之間有什麼區別我的觀察是來自多變量分佈 – 2013-03-26 08:38:23

基於您的評論，請執行以下操作：

檢查數據幀只有一行。如果它有一行，請使用R中的var函數而不是cov函數查找差異。如果它有多行，請使用cov。

請注意，向量與其自身的協方差與該向量的方差相同。

來源

2013-03-26 08:40:53 peeol

謝謝我現在得到，但一個小問題，以清除我從未見過covar功能之前我使用cov 他們是一樣的嗎？ – 2013-03-26 08:43:27

是的，我的錯誤。 'cov'函數是用於協變的正確函數（沒有函數稱爲'covar'，我記錯了）。 – peeol 2013-03-26 08:45:17

現在我得到了謝謝 – 2013-03-26 08:45:53

R cov（x）其中x是data.frame，有一行

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