如何比較R中的兩個協方差矩陣？

我需要測試兩個子集的兩個協方差矩陣的等式：列車[1：5，c（3,6,8,11）]和列車[6:10，c（3,6,8 ，11）]。我應該使用boxM測試還是類似的東西？謝謝如何比較R中的兩個協方差矩陣？

2016-11-12 JSlocombe95

您可以使用包covmat中的compareCov。

作爲一個例子，我將使用longely數據集從stats包：

library(covmat) 

(Cl <- cor(longley)) 
compareCov(Cl, Cl, labels = c("Robust Croux", "Robust"))

您可以在包的暗角找到更多的例子和細節。

https://cran.r-project.org/web/packages/covmat/vignettes/CovarianceEstimation.pdf

如果你問如何選擇最合適的統計檢驗，那麼這是一個多問題的Cross Validated，像本Bolker只是評論。

來源

2016-11-12 20:01:42

我想OP是問什麼*統計*測試他們應該使用，這使得這個問題更CrossValidated ... –

好吧，謝謝，我能夠使用boxM測試以及compareCov？如果是的話，編碼會是什麼？謝謝你們 – JSlocombe95

@ JSlocombe95我不這麼認爲，但是如果你想使用Box的M-測試，那麼有幾個包可以做到這一點，包括'heplots'。這打破了boxM所有爲你：https://www.rdocumentation.org/packages/heplots/versions/1.3-1/topics/boxM'boxM（cbind（Sepal.Length，Sepal.Width，Petal.Length，Petal。寬度）〜物種，數據=虹膜）'。如果您的問題得到解答，請點擊複選標記。 –

如何比較R中的兩個協方差矩陣？

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