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我試圖預測包含NA s的數據的擬合值，並基於由plm生成的模型。下面是一些示例代碼： require(plm) test.data <- data.frame(id=c(1,1,2,2,3), time=c(1,2,1,2,1), y=c(1,3,5,10,8), x=c(1, NA, 3,4,5)) model <- plm(y ~ x, data=test.data, index

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面板數據迴歸：穩健的標準錯誤

我的問題是這樣的：我得到NA我應該在計算可靠的標準錯誤時得到一些值。我正在嘗試使用羣集健全標準錯誤進行固定效果面板迴歸。爲此，我按照Arai (2011)誰在頁。 3遵循Stock/ Watson (2006)（稍後發佈在Econometrica，對於那些有訪問權限的人）。我想通過(M/(M-1)*(N-1)/(N-K)來糾正自由度，因爲我的羣集數量是有限的，而且我有不平衡的數據。類似問題[1

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在R中使用二元因變量的面板數據

使用具有二元因變量的面板數據集可以在R中進行迴歸嗎？我熟悉使用glm作爲面板數據的logit和probit和plm，但我不知道如何將這兩者結合起來。有沒有現有的代碼示例？謝謝。編輯這也將是有益的，如果我能想出如何提取PLM矩陣（），當它迴歸使用。例如，您可以使用plm來執行固定效果，或者您可以使用適當的虛擬變量創建矩陣，然後通過glm（）運行該矩陣。然而，在這樣的情況下，自己生成傻瓜會很煩人

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R - 計算面板數據的12個月移動平均線

首先，完全披露。我試圖嚴格在MS Access中使用相關的子查詢來做到這一點，並且在這篇文章12 month moving average by person, date上有一些幫助。我原本以爲我的數據會小到可以突破，但這太糟糕了。作爲替代方法，我將嘗試在R中運行此操作，然後將結果寫入MS Access中的新表。我有這樣的，我有以下字段的數據： rep, cyc_date, amt 繼聯例如通

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手動生成交互術語

我正在嘗試使用plm來估計具有個人特定時間趨勢的固定效果面板，並針對與other people相同的問題運行。我非常樂意使用鏈接CrossValidated問題中描述的解決方法，但無法弄清楚如何生成必要的數據框列。即，我的形式 data.frame(date=rep(1:5,times=3),id=rep(1:3,each=5)) 的數據幀，並希望添加到該數據幀的列的每個名爲date_idX

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生成滯後時間序列橫截面變量R

我是一個新的R用戶。我有一個時間序列橫截面數據集，儘管我已經找到了在R中滯後時間序列數據的方法，但我還沒有找到創建滯後的時間序列橫截面變量的方法，以便我可以在我的分析中使用它們。

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如何可視化r中面板模型的交互項？

我的目標是可視化固定效果模型的交互項。我試過包'visreg'和'ggplot2'，但似乎不可能。我該怎麼做？在此先感謝。示例數據集和麪板型號： library(plm) data(EmplUK) m1 <- plm(emp ~ wage + capital + lag(output,1) + capital:lag(output,1), data = EmplUK, m

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如何解讀分位數迴歸面板數據模型的結果R

如何解釋R面板數據模型的結果？我估計Koenker的（2004）建議的適合形式與面板數據的分位數迴歸的方法，對我的數據： rq.fit.panel <- function(X,Y,s,w,taus,lambda) { require(SparseM) require(quantreg) K <- length(w) if(K != length(taus)) st

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平衡面板數據中的時間趨勢變量，Stata

我有一些平衡面板數據，並希望將趨勢變量包含到我的迴歸中。但是，我在7年的時間裏有60個地區，我不知道如何包括趨勢變量。如預期的那樣，2005 - 2011年的年份變量是重複性的。我正在考慮以下內容; gen t = . replace t = 1 if year==2005 replace t = 2 if year==2006 截至2011年，它給了我t變量從1到7，在數