r中的概率估計

Question

我試圖估計一個probit模型，它可以預測某些領先指標在預測經濟下滑時的預測能力。我已經將變量轉換爲ts，並且一切看起來都不錯。

問題是，當我嘗試在不同的滯後處運行迴歸時，係數都是相同的。我一直在使用lag（var.ts，k = 1）來延遲自變量。

我看到很多回復建議使用dynlm。但由於因變量的二分性，我不知道這是否合適。

有什麼建議嗎？

Answer 1

可以使用dyn包爲

require(dyn) 

set.seed(1) 
y <- ts(sample(c(0, 1), size = 15, replace = TRUE), start = c(2000, 2), freq = 4) 
x <- ts(1:15, start = c(2000, 2), freq = 4) 

dyn$glm(y ~ lag(x, k = 1), family = binomial(link = "probit")) 

一個關於使用lag更評論，lag(x, 1)對應X_ {T + 1}和lag(x, -1)到X_ {T-1}