如何找到奇異矩陣特徵向量？

Question

我有一個800x800奇異（協方差）矩陣，我想找到它的最大特徵值和與此特徵值對應的特徵向量。 有人知道有可能用R來做嗎？

Answer 1

下面是使用svd用於協方差矩陣的分解的一個示例：

a <- matrix(runif(16),4) 
C <- cov(a) 
res <- svd(C) 
res 
res$d[1] # largest singular value 
res$u[,1] # largest vector ; u and v are the same 

希望有所幫助。