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我目前堅持使用MIP計劃，其中利率i是基於爲住房計劃A生產的單位數量。如果計劃出售的A房屋數量最多在所有四種類型中，然後i = 1。如果出售的計劃A房屋的數量是第二高的，那麼i = 2等等直到i = 4。利率基本上是2i％。不確定如何添加代表計劃房屋位置的約束條件，並在目標函數中實施正確的利率。目標函數使總利潤最大化（例如50,000A + 40,000B + 70,000C + 80,000D）

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熵極大化無界/不可行使用CVXPY

我試圖用CVXPY數值解決熵最大化問題。即使問題通過了DCP檢查，我也會得到無限的結果，問題狀態如不可行和不可靠（取決於我爲參數選擇的值）。我在R中使用非線性約束優化器（如Alabama）解決了同樣的問題。下面是一個重現問題的小例子。 import cvxpy as cvx vals = array([ 750., 770., 790., 810., 830., 850., 870., 890

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如何加速異形NumPy代碼 - 矢量化，Numba？

我正在運行一個龐大的Python程序來優化（Markowitz）金融投資組合優化投資組合權重。當我剖析代碼時，90％的運行時間用於計算投資組合回報，這已經完成了數百萬次。我能做些什麼來加速我的代碼？我曾嘗試：矢量化回報的計算：使代碼較慢，從1.5毫秒〜3毫秒用於從Numba功能autojit加快代碼：無變化請參閱下面的示例 - 任何建議？ import numpy as np def

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如何在R中完成數學優化（TSP），可能帶有優化（）

我正在R中創建一個基本的旅行推銷員問題（TSP），但我還沒有找到合適的資源來幫助我使用帶有導入數據的optim()。或者，也許optim()是不是我正在尋找。我將分享我的榜樣，並希望你能指出我朝着正確的方向或幫助解決具體問題。有一組位置，我試圖找到最短的路線。每個位置都需要一次且僅一次訪問該路線。路線需要在起點開始和結束。可能的解決方案是：從起點>到LOCATION1>到LOCATION2>和

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組合優化與相互依存的變量

這是我在這些論壇上的第一篇文章，在此先感謝所有回覆。我正在開發一個java應用程序，其中我遇到了我認爲被稱爲「組合優化問題」的內容。我只有基本的數學技能，所以試圖調查這樣一個問題的設置迄今尚未取得豐碩成果。基本上，我想要做的是編程找到變量v1，v2，v3等更大集合N的最優子集n的最有效方法。變量都有一個確定的值/分數到取決於可能包括或不包含在子集中的某些其他變量的值/分數。我有興趣選擇給出最

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查找測量數組的最小和最大頻率

我有一組類似於ECG的測量結果。 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Normal_ECG_2.svg/660px-Normal_ECG_2.svg.png 我需要做一些功能，可以發現這樣一個圖的頻率，最小值和最大值。它實際上不是一個心電圖，所以一些心電圖的特定技術將無法工作。我對這樣的數據處理沒有經驗，所以任何指針

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「遺漏值，其中爲TRUE/FALSE需要」GA包中的錯誤

當使用GA軟件包運行遺傳算法時，我收到「缺少需要TRUE/FALSE的值」錯誤。在下面我的代碼，like是用於健身的功能和X是長度的數值向量6. library(GA) y<-c(46,38,49,55) W<-matrix(c(0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0),ncol=4) ei<-eigen(W)$values data<- matrix(c(1469

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數學優化與運算研究

我正在制定一個船舶優化的數學模型。在制定約束條件時，有一個約束條件表明單個容器可以處理單一類型的油。所以我無法用數學的形式來表達這個約束。請幫助我。

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scipy.optimize.least_squares和matlab lsqnonlin的區別

我想找到在這些腳本中給出的方程的最小值。它看起來非常混亂（但我認爲不需要深刻的方程式）。在def到底是表達減少： vys1=-Qd-40*sqrt(5)*sqrt((ch+cm)*ep*kb*Na*T)*w1 vys2=fi0-fib-Q0/cq vys3=fib-fid+Qd/cq1 vysf= np.array([vys1,vys2,vys3]) return vysf 我在Mat

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線性迴歸分類器的收斂和正則化

我想實現一個二分類器使用邏輯迴歸從2點集（類y（-1，1））繪製的數據。如下所示，我們可以使用參數a來防止過度配合。現在我不知道，如何選擇一個「好」的價值。我不確定的另一件事是如何爲這類問題選擇一個「良好」的收斂標準。