熊貓cumsum導致NaN的，即使沒有在

系列

遺漏值我有一個不包含任何NaN的回報的簡單時間序列。但是，當我使用pandas.series.cumsum()時，它會爲系列的大部分返回NaN。我不確定什麼會導致這種行爲。請指教！熊貓cumsum導致NaN的，即使沒有在

log_returns = np.log(prices/prices.shift(1)).dropna()

log_returns.cumsum()

2016-01-22 BCR

你有'爲導致'-inf'日誌值中的某些行收益率= 0.0'？ – Happy001

這就是我的問題。 Python \ Pandas認爲「value == 0.」的值是否接近零，以產生「-inf」日誌值？這是一個浮點問題嗎？ – BCR

@Alexander我試過你的代碼和'log_returns [log_returns == np.nan]'這兩個版本都返回了一個空系列。 – BCR

UPDATE：這是一個簡單的數據問題。其中一個價格系列的價格等於零。計算零值時的對數回報產生inf/-inf，其在計算滾動值時產生NaN's。

我不得不去詳細到數據集中，看看有什麼問題是，發現一對夫婦-inf潛伏在系列。

我改變了我的代碼，包括行：

cross_section = cross_section[np.isfinite(cross_section)]

而且擺脫了數據集中的-inf和意外NaN的。

如果有誰知道什麼會導致此請附和，謝謝！

2016-01-22 23:41:57 BCR

看起來你正在獲取回報的日誌回報！？這應該是價格的對數回報？這將解釋'inf's，因爲必須返回零值。 –

這不是一個錯字。絕對取得了價格系列的日誌回報。我更新了我的問題以反映它。 – BCR

你有零價嗎？ log（0）= inf（或-inf） – Alexander

回答