是否有可能根據兩個變量之間的協方差與第三個變量計算協方差

Question

如果知道A與B之間的協方差以及B與C之間的協方差，那麼是否可以計算A與C之間的協方差？

或者你還需要什麼？

謝謝

Answer 1

不，它不是。如果您知道Cov（A，B）和Cov（B，C），則Cov（A，C）是約束，但不是唯一定義的。

約束可以通過聲明協方差矩陣（A，B和C）是正半準確的：即它的特徵值沒有一個是負的。