卡爾曼濾波;在兩個不同的時間計算狀態向量之間的協方差

Question

我對計算兩個不同時間的狀態向量之間的協方差感興趣; Cov {x _k，x _k-m}。例如考慮X _ķ & P _ķ，在k的時間步的狀態向量和協方差矩陣，並且x_公里 & P_公里在km的時間步的狀態向量，我想表達冠狀病毒{ x _k，x _km} wrt P _k。我感謝任何幫助。

Answer 1

我認爲這個問題會更好math.stackexchange.com或dsp.stackexchange.com（我找到a Kalman filter question的幫助）。

我沒有時間做這個計算，但原則上我認爲這應該是可能的。然而，答案將取決於不僅僅是因爲將存在對所有其他卡爾曼輸入（特別是測量及其協方差等）的依賴關係，而僅僅取決於x _{和。如果我要進行計算，我會從最簡單的m = 1個案開始，並從那裏推廣。}