scilab中兩個向量的協方差

Question

爲了估計某個值，我需要計算scilab中兩個矩陣的協方差。結果，我需要一個標量而不是協方差矩陣。 我應該在scilab或cov中使用函數corr嗎？

Answer 1

標量協方差對兩個向量的協方差有意義，每個向量表示一個變量的一些觀察值。如果這是您的數據的含義，只是恰好排列在矩陣中，那麼在應用cov之前將其平坦化。函數cov將返回對稱2乘2矩陣，其中對角條目是每個向量的方差，並且非對角條目是它們的協方差。選擇一個：

c = cov(A(:), B(:)) 
scalar_covariance = c(1,2)